En dépit de la traque incessante des paparazzis dont elle faisait l'objet, Lady Diana serait parvenue garder secrète sa relation avec l'acteur Kévin Costner, peu après son divorce en 1996. Ce secret nous est révélé seulement vingt ans plus tard, par le responsable de la sécurité de la princesse à l'époque.
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Il aura fallu vingt ans pour que cette relation s'ébruite. C'est à l'occasion d'une interview exclusive dans la presse italienne que Daj Davis, l'ancien directeur chargé de superviser la sécurité de la Princesse s'est confié. Alors qu'il fut durant 3 ans à la tête de la sécurité de Windsor, il annonce que peu de temps après son divorce avec le Prince Charles, Lady Diana aurait eu une liaison avec Kevin Costner.
Le célèbre acteur et réalisateur, auréolé de gloire suite à son Oscar pour son film Danse avec les loups, avait contacté la princesse pour la faire jouer dans la suite du film Bodyguard, sorti en 1992. Elle devait jouer le rôle d’une princesse qui succombait aux charmes de son garde du corps. Si Lady aurait finalement refusé le rôle, elle aurait fini par accepter les avances de l'acteur charismatique.
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Selon Dai Davis, leur idylle n’aurait toutefois pas duré. « D’autres ont eu des véritables relations avec elle, mais tout a été fait avec la plus grande discrétion, affirme-il auprès d'un journaliste italien du HuffingtonPost. La principale préoccupation de la princesse était de ne pas être embarrassée.» La princesse serait ainsi parvenue à dissimuler des journalistes plusieurs de ses relations. Avec la commémoration des vingt ans de la mort de la Princesse, il semble que ce ne sera pas le dernier secret mis au jours cet été.